De la Hermandad e Insignias de la Santísima Virgen de la Cabeza, no tenemos conocimiento exacto de su creación ni de parte de su historia, porque sus estatutos y documentos mas antiguos se destruyeron en un incendio que los destruyo junto a la iglesia de Nª Sra de la Anunciación. Sí sabemos que en el Ayuntamiento de Zújar hay una petición del 3 de Abril de 1775 en el que se le pide autorización para que nuestra Cofradía pueda construir un albergue en el Cerro del Jabalcón y guarecerse de las inclemencias del tiempo.Un documento de 1865 da, que tras el incendio anteriormente mencionado que se produjo en 1837, D. Juan Galtero Alcalde, manda hacer una nueva Imagen con el título de la Cabeza, para ser venerada en la Parroquia.
La cofradía estaba formada por los hermanos conocidos entonces con el nombre de mayordomos, las Insignias, que debían acoger a los integrantes de la banda de música.Al finalizar «Los Papeles» del lunes, tras sacar el Celín las «Cabezas» del saco que formaba parte de su indumentaria, la gente se disputaba el tomar o levantar la Insignia que portaría orgullosamente al año siguiente.Estaban también los alabarderos, cuyas alabardas representaban los Bandos Moros y Cristianos. Eran unas armas típicas de los ejércitos de los Siglos XVI Y XVII que usaron la Infantería de nuestros antiguos Tercios (especie de lanzas con garfio y cuchilla, que aquí van cubiertas de flores y cintas y que por uno de sus lados lleva una cara o una media luna). Actualmente forman parte de las Insignias.La imagen actual, realizada en el taller de Navas Parejo, fue coronada en el Parque de la Cañada, el 29 de Abril, de 1957, por el obispo de la Diócesis D. Rafael Álvarez Lara. La Imagen anterior, fue destruida en el transcurso de la Guerra Civil.La Hermandad e Insignias esta llevando a cabo un mensaje fundamental que es el mensaje de la de Cristo, por medio de María.
Y su fin general es cultivar la devoción a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Cabeza, organizar y realizar los tradicionales cultos en su honor y cuanto redunde en la perfección cristiana de sus miembros.
